Официально и неофициально Алексей Нилов был женат многократно.  Причина расставания с любимыми женщинами была одна: беспробудное пьянство актера.

В эфире телепрограммы «Судьба человека» Нилов вспомнил, как от него ушла гражданская жена и коллега по профессии Полина Каманина. Они неоднократно ссорились из-за увлечения Алексея спиртными напитками. Но окончательно разошлись после жуткой автомобильной аварии, в которую угодили. По словам Нилова после столкновения машина перевернулась в воздухе. Каманина отделалась легкими ушибами, поскольку была пристегнута, а вот Нилов пострадал сильнее. У него были сломаны несколько ребер и зафиксировано сотрясение мозга.  Пока Алексей лежал в больнице, Полина ушла от него. Ее хватило только на три года.

За свою жизнь Нилов несколько раз переживал клиническую смерть, но врачам удавалось его вытащить с того света. И каждый раз это происходило из-за злоупотребления алкоголем. Сейчас актер практически бросил пить и активно снимается в кино.